Thèse :


Étude probabiliste des équations de Smoluchowski ; Schéma d Euler pour des fonctionnelles ;
Amplitude du mouvement brownien avec d´erive
Thèse de Doctorat en Mathématiques Appliquées, Université Henri Poincaré Nancy 1 , (2001).
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Articles :

Monte Carlo approximations of the Neumann problem (with Sylvain Maire)
Accepted for publication in Monte Carlo Methods and Applications
http://hal.inria.fr/hal-00677529

Global solvability of a networked integrate-and-fire model of McKean-Vlasov type (with F. Delarue, J. Inglis and S. Rubenthaler)
http://hal.inria.fr/hal-00747565


Optimal stopping problems for some Markov processes (avec M. Cissé et P. Patie)
The Annals of Applied Probability (2012) 22(3) 1243-–1265
DOI: 10.1214/11-AAP795
Official Journal Site
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Mathematical model for resistance and optimal strategy (avec B. Bérard-Bergery et C. Profeta) (soumis 2009)
Lien Hal
NCCR-FINRISK Working Paper Series 524, 2009.
Lien Working Paper Finrisk

Exact simulation of prices and greeks: application to CIR (avec V. Reutenauer) (soumis 2008)
Hal Inria

Stochastic spectral formulations for elliptic problems (avec S. Maire) In P. L'Ecuyer, A.B. Owen (eds.),
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008. Springer, (2009) pp.513--528
Hal Inria

Some new simulation schemes for the evaluation of Feynman Kac representations (avec S. Maire)
In Monte Carlo Methods and Applications 14 (1) pp. 29--51 (2008)
Article
Hal Inria

Approximations of a continuous time filter. Application to optimal allocation problems in finance.
(avec M. Martinez et S. Rubenthaler) Stoch. Anal. Appl. 27 (2009), no. 2, 270--296.
Article
NCCR-FINRISK Working Paper Series 278, 2005.
Lien Working Paper FINRISK

Technical analysis compared to mathematical models based methods under parameters mis-specification
(avec C. Blanchet-Scalliet, A. Diop, R. Gibson et D. Talay)
In Journal of Banking and Finance 31 (5) pp. 1351-1373 (2007)
Article

Range of Brownian Motion with drift (avec P. Vallois)
in Journal of Theoretical Probability 19 (1) pp. 45--69 (2006)
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Technical Analysis Techniques versus Mathematical Models : boundaries of their Validity Domains
(avec C. Blanchet-Scalliet, A. Diop, R. Gibson et D. Talay)
In H. Niederreiter and D. Talay, editors, Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004. Springer, (2005) pp.15--30.
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Electricity Prices in a Game Theory Context. (avec M. Bossy, N. Maizi, G.J. Olsder et O. Pourtallier)
Dynamic Games : Theory and Applications pp. 135--159 Springer, (2005).

On long time behavior of some coagulation processes (avec N. Fournier et B. Roynette)
Stochastic Processes and their Applications 110 (1) : (2004), pp.1--17.
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Rate of Convergence of a Stochastic Particle System for the Smoluchowski Coagulation Equation
(avec M. Deaconu et N. Fournier) Methodology And Computing In Applied Probability 5 (2) : (2003), pp. 131 158.
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A pure jump Markov process associated with Smoluchowski s coagulation equation.
(avec M. Deaconu et N. Fournier) The Annals of Probability, 30(4) : (2002), pp. 1763 1796.
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A generalization of the connection between the additive and multiplicative solutions for the Smoluchowski s
coagulation equation. (avec M. Deaconu) Monte Carlo Methods and Applications, 7(1-2) : (2001), pp. 141 147.

Smoluchowski s coagulation equation : probabilistic interpretation of solutions for constant, additive
and multiplicative kernels (avec M. Deaconu) Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Classe di Scienze. Serie IV , 29(3) : (2000), pp. 549 579.
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Technical Analysis Compared to Mathematical Models Based Methods Under Misspecification.
(avec C. Blanchet-Scalliet, A. Diop, R. Gibson, D. Talay and K. Kaminski.)
NCCR-FINRISK Working Paper Series 253, 2005.
Lien Working Paper FINRISK

Using game theory for the electricity market. (avec M. Bossy, N. Maizi, G-J. Olsder, O. Pourtallier)
Rapport de recherche de l INRIA RR-5274 (2005) 43 pages
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Euler scheme for rough functional of regular di®usions (avec J.S. Giet), Prépublication de l Institut
Élie Cartan 06-2002 fichier ps