Simulation :
De la loi uniforme aux équations différentielles stochastiques

Fabien Campillo, Frédéric Cérou, David Miglior

SYSDYS

• Avertissement
• Introduction
  • Génération de nombres pseudo-aléatoires
  • Méthodes numériques probabilistes
• Variables aléatoires
  • Loi uniforme
    • Applet : Densité empirique d'un échantillon d'une loi uniforme U[0,1]
    • Applet : Pile ou face
    • Applet : loi uniforme sur le carré unité
  • Loi normale
    • Applet : La planche de Galton
  • Algorithmes
    • Deux méthodes pour calculer
      • Applet : L'Aiguille de Buffon
      • Applet : Calcul de par méthode de Monte-Carlo
    • Recuit simulé
      • Applet : Recuit simulé
      • Applet : Problème du voyageur de commerce
• Processus stochastiques
  • Marche aléatoire
    • Applet : marche au hasard
  • Mouvement brownien
    • Définition
    • Approximation
      • Applet : Mouvement brownien dans le carré unité
      • Applet : Mouvement brownien, aspect fractal
  • Processus d'Ornstein-Uhlenbeck
    • Définition
    • Applet : processus d'Ornstein-Uhlenbeck 2D
• Quelques liens
• Crédits
• Références
• Index
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