On considère un espace de probabilité 
et X une
variable aléatoire (à valeurs dans 
, 
...). La simulation
de pseudo-réalisations de cette variable est un problème complexe
qui trouve de nombreuses applications.
En effet, beaucoup de méthodes numériques utilises de tels outils. On pensera en premier aux méthodes de Monte-Carlo. Mais d'autres algorithmes sont apparus : recuit simulé et algorithmes génétiques en optimisation combinatoire ; algorithmes stochastiques comme le gradient stochastique.
