Contacts : Sophia 04 92 38 79 32,  Nancy 03 83 68 45 61

• Année 2004
• Années antérieures 

• Séminaire de théorie et applications numériques des processus stochastiques
• Séminaire de recherche en mathématiques financières
• Séminaire de probabilités de l'Institut Elie Cartan

• Séminaire de B. DUPIRE sur "Approximation de processus et delta hedge optimal"

Lundi 15 Mai 2006 - de 15H à 18H en salle EULER INDIGO à l'INRIA Sophia Antipolis.

Résumé : Nous comparons les approximations de processus basées sur les discrétisations par intervalles de temps et d'espace et établissons la supériorité de la deuxieme pour le delta hedge des options. Nous en déduisons des estimations alternatives de la volatilité.

• Colloque "Approximation Numérique des Processus Stochastiques" à Sophia Antipolis les 23 & 24 janvier 2006.

• Ecole GRD GRIP sur les méthodes particulaires organisé à Sophia Antipolis les 23 & 24 mars 2005

• Colloque à la mémoire d'Axel Grorud 22-23 Octobre 2004, Marseille
• L'INRIA organise 7-10 juin 2004, Juan-les-Pins

Stage 1 : Estimateurs de Densité et Nombre de Modes à partir d'un N-Echantillon

Stage 2 : Etude des Méthodes de Quantification. Applications en Mathématiques Financières.

Stage 3 : Simulation Exacte de Solutions d'E.D.S.