The OMEGA bibliography :

 Books and monographies    96 , 95,

96    C. GRAHAM, T. KURTZ, S. MELEARD, P. PROTTER, M. PULVIRENTI, D. TALAY, Probabilistic Models for Nonlinear PDE's and Numerical Applications, Lecture Notes in Mathematics, 1627, Springer-Verlag, 1996, CIME Summer School, D. Talay and L. Tubaro (Eds.).
96    L. C. G. ROGERS, D. TALAY (réd.), Numerical Methods in Financial Mathematics, Cambridge University Press, 1996.
95   E. BOLTHAUSEN, M. DOZZI, F. RUSSO (réd.), Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Progress in Probability, 36, Birkhauser, 1995.

 

 

 Articles and chapters of books    97, 96,  95 , 94

97    S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, D. TALAY, P. VALLOIS ``Nonlinear selfstabilizing processes (I)'', Stoch. Proc. Appl., to appear.
97    S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS ``Nonlinear selfstabilizing processes (II)'', Stoch. Proc. Appl., to appear.
97    M. BOSSY, L. FEZOUI, S. PIPERNO ``Comparison of a Stochastic Particle Method and a Finite Volume Deterministic Method Applied to Burgers Equation.'', Monte Carlo Methods Appl., 3(2), 1997, p. 113-140.
97    P. PROTTER, D. TALAY, ``Convergence rate of the Euler scheme for stochastic differential equations driven by Lévy processes.'', Annals of Probability, 25(1), 1997, p. 393-423.
97    M. BOSSY, D. TALAY, ``A stochastic particle method for the McKean-Vlasov and the Burgers equation'', Mathematics of Computation, 66(217), 1997, p. 157-192.
97    M. BOSSY, M. PICASSO, D. TALAY, ``Probabilistic numerical methods for physical and financial problems'', Computers in Physics, 11(4), Jul/Aug 1997.
97   M. BOSSY, N. PISTRE, D. TALAY, ``Etude numérique de sensibilité d'un bilan de société d'assurance dans le cadre de contrats avec option de sortie'', Banques et Marchés, 28, 1997, p. 21-31.
96   L. ALONSO, P. CHASSAING, R. SCHOTT, ``The average complexity of a coin weighing problem'', Random Structures and Algorithms, 9(1-2), 1996, p. 1-15.
96   P. CHASSAING, ``Slow diffusion for a Brownian motion with random reflecting barriers'', Stoch. Processes and Appl., 61, 1996, p. 71-83.
96   V. BALLY, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (II) : convergence rate of the density'', Monte Carlo Methods and Applications, 2, 1996, p. 93-128.
96   S. BENACHOUR, P. VALLOIS, B. ROYNETTE, ``Étude de l'équation tex2html_wrap_inline1200 '', Astérisque 236, 1996, Numéro spécial à l'occasion du 60ème anniversaire de P.A. Meyer et J. Neveu.
96  M. BOSSY, D. TALAY, ``Convergence rate for the approximation of the limit law of weakly interacting particles: application to the Burgers equation'', Ann. Appl. Probab., 6, 1996, p. 818-861.
96   M. BOSSY, D. TALAY, ``A stochastic particle method for the McKean-Vlasov and the Burgers equation'', Math. Comp., 66(217), 1997,p. 157-192.
96   P. CHASSAING, ``Slow diffusion for a brownian motion with random reflecting barriers'', Stochastic Processes and Applications, 61, 1996, p. 71-83.
96   M. DEACONU, S. WANTZ, ``Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement rentrante'', Note aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 1996, p. 757-762.
96   M. DEACONU, ``Régularité du mouvement brownien itéré'', Note aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 1996, p. 933-938.
96   C. HENIN, N. PISTRE, ``Bounding the generalized convex option prices'', European Journal of Finance, 2, 1996, p. 239-259.
96   G. LORANG, B. ROYNETTE, ``Étude d'une fonctionnelle liée au processus de Bessel'', Annales de l'Institut H. Poincaré, 32(1), 1996, p. 107-133.
96   N. PISTRE, ``Bourse de Varsovie : la stabilisation ?'', Banque, 566, 1996, p. 50-51.
96   F. RUSSO, P. VALLOIS, ``Itô formula for C1 functions of semi-martingales'', Probab. Theory and Related Fields 104, 1996, p. 27-41.
96   S. TAPIERO, P. VALLOIS, ``Run length statistics and the Hurst exponent in random and birth-death random walk'', Chaos, Solitons and Fractals, 7(9), 1996, p. 1333-1342.
96   P. VALLOIS, ``The range of a simple random walk on '', Advances in Appl. Prob., 1996.
95    V. BALLY, D. TALAY, ``The Euler scheme for stochastic differential equations: error analysis with Malliavin Calculus'', Mathematics and Computers in Simulation 38, 1995, p. 35-41.
95   V. BALLY, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (I) : convergence rate of the distribution function'', Probability Theory and Related Fields 104, 1996, p. 43-60.
95   S. BENACHOUR, P. VALLOIS, B. ROYNETTE, ``Solutions de '', Astérisque, 1995, Issue dedicated to the  anniversary of P.A. Meyer and J. Neveu.
95   M. BOSSY, D. TALAY, ``A stochastic particle method for some one-dimensional nonlinear P.D.E.'', Mathematics and Computer in Simulation 38, 1995, p. 43-50.
95   M. BOSSY, D. TALAY, ``Vitesse de convergence d'un algorithme particulaire stochastique pour l'équation de Burgers'', Note aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, 1995, p. 1129-1134.
95   A. GRORUD, M. PONTIER, ``Calcul stochastique d'ordre 2 et équation différentielle anticipative sur une variété'', Jap. Journal of Math., 21(2), 1995.
95   A. GRORUD, M. PONTIER, ``Equation différentielle anticipative sur une variété et approximations'', Mathematics and Computers in Simulation 38, 1995, p. 51-61.
95   A. GRORUD, D. TALAY, ``Approximation of Lyapunov exponents of nonlinear stochastic differential systems'', SIAM J. Applied Math., 56(2), 1996.
95   G. LORANG, B. ROYNETTE, ``Etude d'une fonctionnelle liée au processus de Bessel'', Annales de l'Institut H. Poincaré, 1995.
95   A. MBENGUE, N. PISTRE, ``Etude de la demande des ménages et adéquation avec leur patrimoine'', in: La gestion globale du patrimoine des particuliers, Tableau de bord Precepta, DAFSA, 1995.
95   B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Instabilité de certaines équations différentielles stochastiques non linéaires'', Journal of Functional Analysis, 130(2), 1995, p. 477-523.
95   B. ROYNETTE, ``Un phénomène d'instabilité pour l'équation différentielle stochastique non linéaire '', Stochastics and Stochastics Reports, 53, 1995, p. 175-194.
95   F. RUSSO, P. VALLOIS, ``The generalized covariation process and the Ito formula'', Stochastic Processes and their Applications, 59, 1995, p. 81-104.
95   K. SABELFELD, D. TALAY, ``Integral formulation of the boundary value problems and the method of random walk on spheres'', Monte Carlo Methods and Applications 1, 1995.
95   D. TALAY, ``Book review of ``Functional Integrals: Approximate Evaluation and Application'' by A.D. Egorov, P.I. Sobolevsky and L.A. Yanovich'', Mathematics of Computation, 64, 1995.
95   D. TALAY, ``Simulation and numerical analysis of stochastic differential systems: a review'', in: Probabilistic Methods in Applied Physics, P. Krée et W.Wedig (réd.), Lecture Notes in Physics, 451, Springer-Verlag, 1995, ch. 3, p. 54-96.
95   S. TAPIERO, P. VALLOIS, ``Moments of an amplitude process in a symmetric random walk'', Operation Research, 29(1), 1995, p. 1-17.
95   P. VALLOIS, ``Decomposing the Brownian paths via the range process'', Stochastic Processes and their Applications
94   P. BERNARD, D. TALAY, L. TUBARO. ``Rate of convergence of a stochastic particle method for the Kolmogorov equation with variable coefficients'', Mathematics of Computation, 63, 1994, p. 555-587.
94   A. GRORUD, D. NUALART, M. SANZ. ``Hilbert-Valued anticipating stochastic differential equations'', Annales de l'Institut Henri Poincaré, 30(1), 1994, p. 133-161.
94   N. PISTRE. ``Réalisation d'une allocation Pareto-optimale de la consommation : le cas de préférences intertemporellement dépendantes'', Finance, juin 1994.
94   N. PISTRE, ``Varsovie : une bourse aux normes internationales'', Marchés et Techniques Financières, 60, 1994.
94   B. ROYNETTE, ``Approximation en norme de Besov de la solution d'une équation différentielle stochastique'', Stochastics and Stochastic Reports, 49, 1994, p. 191-209.
94   K. SABELFELD, D. TALAY, ``Integral formulation of the boundary value problems and the method of random walk on spheres'', Monte-Carlo Methods and Applications, 1(1), 1994, p. 1-34.
94   D. TALAY, ``Book review on Numerical Solution of Stochastic Differential Equations by P.E. Kloeden and E. Platen'', Stochastics and Stochastic Reports, 47, 1994.
94   D. TALAY, ``Presto: a software package for the simulation of diffusion processes'', Statistics and Computing Journal, 4, 1994.

 

 

 Theses  97 , 95 ,

97   D. CHEVANCE, Résolution Numérique des Équations Différentielles Stochastiques Rétrogrades, thèse de doctorat, Université de Provence, septembre 1997.
97   M. DEACONU, Processus Stochastiques et Équations aux Dérivées Partielles. Applications des Espaces de Besov aux Processus Stochastiques, thèse de doctorat, Université Henri Poincaré, juin 1997.
97   S. WANTZ-MEZIERES, Étude de Processus Stochastiques Non Linéaires, thèse de doctorat, Université Henri Poincaré, juin 1997.
97   P. SEUMEN TONOU, Méthodes Numériques Probabilistes pour la Résolution d'Équations du Transport et pour l'Évaluation d'Options Exotiques, thèse de doctorat, Université de Provence, avril 1997.
95   M. BOSSY, Vitesse de Convergence d'Algorithmes Particulaires Stochastiques et Application à l'Équation de Burgers, thèse de doctorat, Université de Provence, février 1995.

 

 Communications in Proceedings, etc.    96 , 95,

96   V. BALLY, P. PROTTER, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations'', in: Applied Stochastics and Optimisation, proceedings of ICIAM 95, O. Mahrenholtz, K. Marti, R. Mennicken (réd.), Numéro spécial de Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 3, Akademie Verlag, p. 207-210, 1996.
96   C. BANDLE, M. DOZZI, R. SCHOTT, ``Blow-up behaviour of a stochastic partial differential equation of reaction-diffusion type'', in: Symposium on the Brownian sheet, 10, Israel Mathematical Conference Proceedings, 1996.
96   M. BOSSY, D. TALAY, ``A Stochastic Particle Method for McKean-Vlasov PDE's and the Burgers Equation'', in: Applied Stochastics and Optimisation, proceedings of ICIAM 95, O. Mahrenholtz, K. Marti, R. Mennicken (réd.), Numéro spécial de Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 3, Akademie Verlag, 1996, p. 319-322.
96   D. CHEVANCE, ``Discretization of Pardoux-Peng's backward stochastic differential equations'', in: Applied Stochastics and Optimisation, proceedings of ICIAM 95, O. Mahrenholtz, K. Marti, R. Mennicken (réd.), Numéro spécial de Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 3, Akademie Verlag, 1996, p. 323-326.
96   D. CHEVANCE, ``Numerical methods for backward stochastic differential equations'', in: Numerical Methods in Financial Mathematics, L. C. G. Rogers, D. Talay (réd.), Cambridge University Press, 1997.
96   C. HENIN, N. PISTRE, ``The use of second order stochastic dominance to bound European call prices: theory and results'', in: Numerical Methods in Financial Mathematics, L. C. G. Rogers, D. Talay (réd.), Cambridge University Press, 1997.
96   S. TAPIéRO, P. VALLOIS, ``The range process in random walks. Theoretical results and applications'', in: Advances in Computational Economics, H. Ammans, B. Rustem, A. Whinston (Eds.), Kluwer Publ., 1996.
95   F. RUSSO, P. VALLOIS, ``Anticipative Stratonovich equation via Zvonkin method'', in: Conference Volume of the 10th Winter School Siagmvadsburg, 1995.
95   F. RUSSO, P. VALLOIS, ``Forward non causal stochastic integration'', in: Stochastic Processes, Physics and Geometry II, S. Albeverio, U. Cattaneo, D. Merlini (réd.), World Scientific, p. 611-635, 1995.

 

 
 
 
 
 
 
 

 Research Reports, internal publications 96, 95,

96   S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, D. TALAY, P. VALLOIS, ``Nonlinear self-stabilizing processes (I)'', Prepublication n°16, Institut Elie Cartan, 1996.
96   S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Nonlinear self-stabilizing processes (II)'', Prepublication n°17, Institut Elie Cartan, 1996.
96   P. CHASSAING, ``The value of the Odlyzko's constant'', Prépublication n°39, IECN, 1996.
96   M. DEACONU, S.  WANTZ, ``Processus non linéaire autostabilisant réfléchi'', Prépublication n°35, IECN, 1996.
96   N. PISTRE, ``Stochastic dominance arguments and the bounding of generalized concave option price'', Cahier de Recherche n°63, CERAM, 1996.
96   N. PISTRE, ``Using second order stochastic dominance and linear options to bound nonlinear options premia'',Cahier de Recherche n°65, CERAM, 1996.
95   V. BALLY, D. TALAY, ``The law of the Euler scheme for stochastic differential equations (II) : convergence rate of the density'', Rapport de Recherche n°2675, INRIA, 1995, Submitted for publication.
95   S. BENACHOUR, P. CHASSAING, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Processsus associés à l'équation des milieux poreux'', Prépublication n°14, IECN, 1995. To appear in Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci.
95   S. BENACHOUR, B. ROYNETTE, P. VALLOIS, ``Asymptotic behaviour of the solution of '', Prépublication, IECN, 1995.
95   P. CHASSAING, ``Determining the majority: the biased case'', Rapport de recherche n°15, IECN, 1995. To appear in Ann. Appl. Proba.
95   M. DEACONU, B. ROYNETTE, ``Besov regularity of the Walsh equation'', Prépublication, IECN, 1995.
95   M. DOZZI, P. VALLOIS, ``Level crossing times for diffusions with jumps'', Prépublication, IECN, 1995.
95   S. GUEYE, A. MBENGUE, N. PISTRE, ``Enquête sur la demande des personnes et d'adéquation avec leur patrimoine'', Cahier de recherche n°59, Ceram, 1995.
95   C. HENIN, N. PISTRE, ``Stochastic dominance arguments and the bounding of generalized concave option price'', Cahier de recherche n°63, Ceram, 1995.
95   S. WANTZ, ``Un phénomène d'instabilité; pour l'équation de Burgers 2-dimensionnelle'', Prépublication n°21, IECN, 1995.
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