TOSCA seminar in Sophia Antipolis
This is the seminar of the TOSCA project-team of
the INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée.
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Julia Charrier.
Year 2012 - 2013
2 mai 2013, 14h, salle Galois Coriolis
Bertrand Cloez LAMP
Comportement en temps long de processus hybrides et applications pour des populations de cellule
29 avril 2013, 14h, salle Galois Coriolis
Khaled Bahlali Université du Sud Toulon-Var
EDSR quadratiques sans moment exponentiel
24 AVRIL 2013, 14h, salle Galois Coriolis
Julien Reygner UPMC
Contraction and convergence to equilibrium for a quasilinear equation in Wasserstein distance
29 mars 2013, 14h, salle Galois Coriolis
Eric Luçon Technische Universität, Berlin
Limites de champ moyen pour des diffusions en milieu aléatoire
25 au 28 février 2013,
Journées Ergonum “Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long” CIRM Marseillede
22 novembre 2012, 14h, salle Galois Coriolis
Carl Graham CMAP
Un modèle PDMP multi-classes pour le contrôle de congestion des connexions dans un grand réseauYear 2011-2012
26 juin 2012, 14h, salle Byron beige
Jean Jacod UPMC
Retour sur l'estimation du rang de la matrice de volatilité13, 14, 15 juin 2012,
Journées Ergonum "Analyse probabiliste des systèmes dynamiques en temps long"
Inria Sophia Antipolis23 mai 2012, 11h, salle Coriolis
Mathieu Rosenbaum Ecole Polytechnique
Discrétisation optimale de stratégies de couverture avec sauts20 avril 2012, 14h, salle Byron beige
Philip Protter Columbia University
Real time detection of financial bubbles18 avril 2012, 14h, salle Coriolis
Nicolas Perrin Doctorant de l'EPI
L'interprétation probabiliste de l'équation de Poisson-Boltzmann non-linéaire11 avril 2012, 14h, salle Coriolis
Pierre-Louis Lions Collège de France
Quelques questions en théorie des jeux à champ moyen10 avril 2012, 14h, salle Coriolis
Pierre Patie Université Libre de Bruxelles
A Wiener-Hopf type factorization for the exponential functional of Lévy processes14 mars 2012,11h00, salle Coriolis
Huyen Pham Université Diderot
Trading optimal haute fréquence avec ordres limites et ordres de marché31 janvier 2012, 11h00, salle Galois Coriolis
Nicole El Karoui Ecole Polytechnique
Monotone stability of quadratic semimartingales with applications to unbounded general quadratic BSDEs20 janvier 2012, 13h30, salle Galois Coriolis
Martin Simon Université de Mayence
Multilevel Bayesian reconstruction of heterogeneous microstructure19 janvier 2012, 14h00, salle Galois Coriolis
François Dufour Chercheur INRIA Bordeaux Grand Est
Numerical methods for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes.1er décembre 2011, 10h00, salle Kahn 1
Rolando Rebolledo Professeur à la Faculté PUC du Chili
Dilatations spectrales et bruits gaussiens24 octobre 2011, 10h00, salle Galois Coriolis
Julia Charrier Post doc
Quelques résultats d'analyse numérique d'équations aux dérivées partielles à coefficients aléatoiresYear 2010-2011
4 juillet 2011, 16h00, salle Galois Coriolis
Jun YU Stagiaire de l'Ecole Polytechnique
Pré-soutenance mémoire de stage "Propagation de risque systémique : une modélisation par modèle du verre de spin"17 juin 2011, 11h00, salle Galois Coriolis
Joaquin Fontbona CMM, Université du Chili
Quantitative estimates for the long time behavior of an ergodic variant of the telegraph process27 mai 2011, 11h00, salle Galois Coriolis
Gérard Ben Arous Courant Institute, New York University
Fluctuations du spectre de matrices de permutations aléatoires15 avril 2011, 11h00, salle Galois Coriolis
Denis Villemonais CMAP, Ecole Polytechnique Palaiseau
Méthode générale pour l'approximation d'un processus conditionné11 avril 2011, 16h00, salle Galois Coriolis
Thomas Önskog Umea University, Suède
The oblique Skorohod problem in time-dependent domains21 mars 2011, 13h30, salle Galois Coriolis
Sylvain Maire Université Toulon et du Var
Adaptive approximation and integration over hyper-rectangular regions: application to basket options pricing.17 mars 2011, 16h00, salle Galois Coriolis
Laurent Miclo Université Paul Sabatier Toulouse
Spectral analysis of second-order Markov chains25 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis
Dan Crisan Imperial College
An application of the Kusuoka-Lyons-Victoir cubature method to the numerical solution of BSDEs21 février 2011, 11h00, salle Galois Coriolis
Arturo Kohatsu-Higa Osaka University
A Malliavin Calculus method to study SDE's with irregular drifts9 février 2011, 14h00, salle Galois Coriolis
Martin Riedler Heriot-watt Universtiy Edimbourg
Numerical Simulation of Stochastic Reaction Networks modelled by Piecewise Deterministic Markov Processes24 janvier 2011, 14h00, salle Byron blanc
Viet Chi Tran Université des Sciences et Technologies Lille 1
Limites superprocessus pour des populations dont la dynamique dépend du passé20 décembre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis
Eric Moulines ENST Paris
Optimisation locale des algorithmes MCMC : que penser des algorithmes à propositions multiples ?9 décembre 2010, 14h15, salle Galois Coriolis
El Hadj Aly DIA Université Paris Est
Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy1er décembre 2010, 10h30, salle Galois Coriolis
Jean-François Jabir Center for Mathemical Modeling, Universidad de Chile Santiago
Sur l'existence de modèles stochastiques lagrangiens incompressibles sur le tore8 octobre 2010, 14h00, salle Galois Coriolis
Florent Malrieu Université Rennes 1
Etude asymptotique de diffusions avec changement de régime markovienYear 2009-2010
29 juillet 2010, 11h00, salle Galois Coriolis
George Labahn Univ. of Waterloo, Ontario, Canada
Numerical Methods for Controlled Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs in Finance30 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis
Sebastien Darses CMI-LATP, Univ. Aix-Marseille I
Suites paraboliques convergentes pour des EDP quasi-linéaires paraboliques et hyperboliques22 juin 2010, 11h00, salle Galois Coriolis
Roman Potsepaev Schlumberger
Stochastic Partial Differential Equations as priors in ensemble methods for solving inverse problems9 juin 2010, 14h00, salle Galois Coriolis
Ludovic Goudenege ENS Cachan - Antenne de Bretagne
Simulations numériques de processus de Wiener pour l'équation de Cahn-Hilliard stochastique23 avril 2010, 11h00, salle Galois Coriolis
Pierre Bertrand INRIA Saclay et Clermont Université
Wind Power Energy: Mod�lisation des incertitude sur la production annuelle2 février 2010, 14h00, salle Euler Violet
Amandine Véber ENS Paris et Université Paris 11
Processus Lambda-Fleming-Viot spatial : généalogies en présence de recombinaison11 janvier 2010, 14h00, salle Galois Coriolis
Vlad Bally Université de Marne-la-Vallée
Asymptotic Integration by Parts Formulas and Applications24 septembre 2009, 11h30, salle Euler Violet
Pierre Patie University of Bern et Université Libre de Bruxelles
Loi fonctionnelle exponentielle des processus de Lévy et options asiatiquesYear 2008-2009
1er avril 2009, 14h00, salle Galois Coriolis
Sylvain Maire Univ. du Sud Toulon-Var
Méthodes spectrales stochastiques pour les EDP elliptiques11 mars 2009, 11h00, salle Galois Coriolis
Hasnaa Zidani ENSTA et INRIA Saclay
Différences finies généralisées pour des équations HJB du second ordre30 janvier 2009, 11h00, salle Galois Coriolis
Eulalia Nualart Université Publique de Pamploune, Navarre, Espagne
A local-time correspondence for SPDEs15 janvier 2009, 11h00, salle Euler Violet
François Delarue Université Paris 7
Estimations de type Krylov-Safonov pour EDP quasilinéaires dégénérées20 novembre 2008, 11h00, salle Euler Bleue
Pierre-Louis Lions Collège de France
Jeux à champ moyen12 novembre 2008, 14h00, salle Byron blanc
Lorenzo Zambotti Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
Equations aux dérivées partielles stochastiques et sous-differentiels de fonctions convexes22 octobre 2008
Marc Yor LPMA, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
Formule de Black-Scholes généralisée et derniers temps de passage25 septembre 2008
Nawaf Bou-Rabee Mathematics Department, Free University Berlin
Analysis of Variational Langevin IntegratorsYear 2007-2008
15 juillet 2008
Samuel Herrmann IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine
Problème de sortie pour une diffusion autostabilisante27 mars 2008
Bernard Roynette IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine
Une expression alternative pour la formule de Black-Scholes26 mars 2008
Bernard Roynette IECN, Université Nancy I et INRIA Lorraine
Les intégrales de Wiener gamma et les variables aléatoires GGC25 mars 2008
Giambattista Giacomin Université de Paris 7
L'effet du désordre dans les modèles d'accrochage de polymères14 mars 2008
Benjamin Bruder SGAM
Contrôle impulsionnel en horizon fini avec retard à l'exécution28 janvier 2008
Pierre Patie IMSV, Université de Berne
Loi de la fonctionelle exponentielle associée à certains processus de Lévy16 janvier 2008
Mariko Arisawa Mathfi, INRIA Rocquencourt
Homogénéisation des opérateur de Lévy et volatilité stochastique6 décembre 2007
Pierre-Emmanuel Jabin Université de Nice Sophia-Antipolis et INRIA Sophia-Antipolis
Systèmes d'équations différentielles avec champ de force peu régulier23 novembre 2007
Carlos Manuel Mora Gonzàlez Universidad de Concepción, Chili
Regular stationary solutions to quantum master equations.8 novembre 2007
Jean Jacod Université Paris 6
Comment décider qu'un processus observé à temps discret est continu ou discontinu ?5 novembre 2007
Philip Protter Cornell, Titulaire de la Chaire de Tocqueville-Fulbright 2007-2008 à l'Université Paris-Dauphine.
Modeling Financial Bubbles27 septembre 2007
Magali Kervarec Université d'Evry
Fonction d'utilité dans un modèle de probabilités non dominéesYear 2006-2007
3 juillet 2007
Joaquin Fontbona Universidad de Chile
Mesurabilité du transport optimal et vitesse de convergence pour un système de particules de type Landau12 juin 2007
Jérôme Lelong CERMICS
New results on truncated stochastic algorithms9 mai 2007
Erwan Faou IRISA, Rennes
Analyse des méthodes de splitting pour les équations de réaction-diffusion à l'aide du calcul stochastique20 février 2007
Stefania Maroso INRIA Rocquencourt
Estimations d'erreur pour des problèmes de contrôle stochastique30 janvier 2007
Pierre Vallois IECN et INRIA, Nancy
Loi de la plus grande montée et de la plus grande descente du mouvement brownien arrêté en un temps exponentiel20 décembre 2006
Thérèse Malliavin Equipe de Bioinformatique Structurale, Institut Pasteur, Paris
La modélisation moléculaire et la biologie structurale5 décembre 2006
Ragnar Norberg London School of Economics
Ruin problems with compounding assets30 novembre 2006
Christophe Baehr Météo France, Toulouse
Filtrage par estimation particulaire des mesures de vitesses du fluide atmospherique turbulent24 novembre 2006
François Bolley Ceremade, Université Paris-Dauphine
Inégalités de concentration et approximation particulaire d'une équation de champ moyen20 novembre 2006
Tamara Salameh Laboratoire de Météorologie Dynamique, Palaiseau
Aerosol distribution over the western Mediterranean basin during a Tramontane/Mistral event