teaching

formations en cours

• 2005, 2006, 2007, 2008 - Modèles de Markov cachés et filtrage particulaire. Masters recherche 2ème année, Université du Sud Toulon-Var. Mots-clefs : loi conditionnelle, processus de Markov, filtre de Kalman, filtre non linéaire, approximation particulaire, applications. [pdf]

précédentes formations

• 2002 - Chaîne de Markov et modèles de markov cachés pour la génomique: une introduction. DEA d'informatique de l'École doctorale de mathématiques et informatique de Marseille, filière info-bio-math. Mots-clefs : chaînes de Markov (loi d'une séquence, apprentissage d'un modèle, simulation selon un modèle, classification, ergodicité), modèles de Markov cachés (équations progressive/rétrograde de Baum, algorithme de Viterbi, formules de ré-estimation de Baum-Welsh), annexes (probabilités sur un ensemble fini, quelques éléments de statistique paramétrique). [pdf,exposé]
• 1997 - Filtrage non linéaire discret. DEA 1996-97 de Mathématiques Appliquées de l'Ecole doctorale de mathématiques et informatique de Marseille. Mots-clefs : chaînes de Markov, filtrage linéaire optimal, filtrage non linéaire optimal, filtre de Kalman étendu, modèles de Markov cachés, équations de Baum, algorithme de Viterbi. [pdf]
• 1990 à 1992 et 1997 - Filtrage de Kalman et application en trajectographie. ESSI 1989 à 1991 Université de Nice-Sophia-Antipolis & DESS 1996-97 d'Ingéniérie Mathématique, Université de Provence. Mots-clefs : filtre de Kalman, filtre de Kalman étendu, systèmes sans bruit de dynamique, trajectographie passive. [pdf]
• 1997 - Mouvement brownien EDS et EDP. DEA 1996-97 de Mathématiques Appliquées de l'Ecole doctorale de mathématiques et informatique de Marseille. Mots-clefs : mouvement brownien, liens EDS/EDP. [pdf]
• 1995 - Equations différentielles stochastiques. DEA 1994-95 de Mathématiques Appliquées de l'Ecole doctorale de mathématiques et informatique de Marseille. Mots-clefs : processus stochastique et mouvement brownien, calcul différentiel de Ito, équations différentielles stochastiques. [pdf]
• 1994 - Processus de diffusion et application en finance. DEA de Mathématiques Appliquées de l'Ecole doctorale de mathématiques et informatique de Marseille. Mots-clefs : processus stochastique et mouvement brownien, calcul différentiel de Ito, équations différentielles stochastiques, finance. [pdf]
• 1993 - Optimisation discrète par Recuit Simulé et Machine de Boltzman. DESS d'Ingéniérie Mathématique, Université de Provence, année 1992-93. Mots-clefs : chaînes de Markov, recuit simulé, machines de Boltzman. [pdf]
• 1989 et 1990 - Introduction aux statistiques. Troisième année de l'Ecole Supérieure des Sciences de l'Informatique (ESSI) de Sophia-Antipolis. Mots-clefs : rappels de probabilités, estimation paramétrique, test d'hypothèses, estimation non paramétrique. [pdf]

formatios diverses

• Introduction au filtrage particulaire. École chercheurs en traitement de signal, Irisa 2004 [transparents]
• Simulation : De la loi uniforme aux équations différentielles stochastiques. Coécrit avec Frédéric Cérou et David Miglior. Illustration à l'aide d'applets java de quelques théorèmes de la théorie des probabilité ainsi que de quelques algorithmes dont des méthodes de discrétisation. 1997. [site web]