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Approximation

La simulation la plus simple du mouvement brownien consiste à se donner un pas de discrétrisation en temps tex2html_wrap_inline1564 fixe et à poser : tex2html_wrap_inline1566 . Le mouvement brownien standard unidimensionnel tex2html_wrap_inline1568 est donné aux instants tex2html_wrap_inline1570 par :

displaymath1325

avec tex2html_wrap_inline1572 et où

displaymath1329

Par définition du mouvement brownien, tex2html_wrap_inline1574 est une suite i.i.d. de variables gaussienne tex2html_wrap_inline1576 .





F. Cerou (FRED)
Thu Dec 11 11:21:32 MET 1997