Le mouvement brownien ou procesus de Wiener décrit un phénomène observé en 1827 par le botaniste écossais Robert Brown. Il observa que des grains de pollens en suspension dans l'eau suivaient un mouvement rapide et désordonné.
En 1905, Albert Einstien
[ 
Albert
Einstein]
developpa cette théorie par une approche de type mécanique statistique.
À partir de 1920, Nobert Wiener
[ Norbert Wiener]
proposa une définition mathématique de ce phénomène.
, 
est une variable gaussienne
N(0,t-s) indépendante de la tribu engendrée par 
.