Vendredi 22 octobre 2004 à l'Université de Provence
CMI Technopôle Château-Gombert
09 h 15 Café de bienvenue
09 h 45 10 h 45 Espérences conditionnelles Paul MALLIAVIN 11 h 00 11 h 40 Réponse (partielle) à un problème posé par Axel : comment travailler avec une famille de probabilité non-dominée ? Laurent DENIS 11 h 50 12 h 30 The Shannon entropy of filtrations and additional utility. Peter IMKELLER
12 h 30 14h15 Apéritif au CMI --- déjeuner libre.
14 h 30 15 h 10 Dynamic risk measures and quadratic BSDE's Nicole EL KAROUI 15 h 20 16 h 00 Minoration de densité d'une diffusion sous des hypothèses d'ellipticité locale Vlad BALLY 16 h 30 17 h 10 Equilibres dans les marchés financiers avec agents hétérogènes : une nouvelle perspective (travail commun avec H. Follmer et U. Horst) Alan KIRMAN 17 h 20 17 h 50 Développements d'Edgeworth pour les fonctionnelles de processus de diffusion Olivier BARDOU 18 h 00 18 h 30 Estimation fonctionnelle de la volatilité Marian CIUCA
19h00 Fin de journée
Samedi 23 octobre 2004
à l'Université de Provence
Campus St Charles - Salle de Conférence n° C3
Salle en vert numérotée C3 (située à peu près entre 2 et 4)
09 h 00 10 h 00 Modélisation et détection du délit d'initié Monique PONTIER 10 h 10 10 h 40 Couverture d'option par un investisseur initié influent Anne EYRAUD-LOISEL 10 h 40 11 h 10 Pause café 11 h 10 11 h 50 Couverture d'actifs soumis au risque de défaut Monique JEANBLANC 12 h 00 12 h 40 Valorisation dynamique par indifférence d'utilité Martin SCHWEIZER