Colloque sur le thème <<Discrétisation de processus>>
Lundi 23 janvier 2006 à l'INRIA Sophia Antipolis
Bâtiment EULER
salle 006 le matin - salle 003 l'après-midi.
Schémas de Discrétisation
09 h 15 Café de bienvenue
10 h 00 10 h 45 titre à venirPaul MALLIAVIN 10 h 45 11 h 30 titre à venirAna BELA CRUZEIRO 11 H 45 12 h 30 Méthodes de simulation par marches aléatoires de processus à coefficients discontinus dans le cas unidimensionnel.Pierre ETORE
12 h 30 14h15 Déjeuner - Caféteria INRIA
14 h 00 14 h 45 titre à venirMireille BOSSY 14 h 45 15 h 30Etude de schémas de discrétisation pour
les processus de Cox-Ingersoll-Ross
Aurélien ALFONSI 15 h 30 16 h 15 "Réduction de variance optimale par variable de contrôle pour l'estimation des densités"Ahmed KEBAIER 16 h 15 16 h 45 Pause Café - Hall d'accuei 16 h 45 17 h 30 Une approximation particulaire pour l'équation de Navier-Stokes 2D avec condition initiale aléatoire Tran Viet Chi 17 h 30 18 h 15Concentration de la mesure et comportement
en temps long des schémas d'Euler
Florent MALRIEU
Mardi 24 janvier 2006
à l'INRIA Sophia Antipolis
Bâtiment EULER
salle 006
Calculs d'espérances conditionnelles et de densités
09 h 30 10 h 15 titre à venirVlad BALLY 10 h 15 11 h 00 titre à venirMarie-Pierre BAVOUZET 11 h 15 12 h 00 Approximations de la diffusion: théorèmes limites locaux.
Valentin KONAKOV 12 h 00 14 h 00 Déjeuner - Cafétéria INRIA 14 h 00 14 h 45Quantification fonctionnelle du mouvement browien et applications.
Gilles PAGES 14 h 45 15 h 30 Miss-specified Filtering Theory applied to Optimal Allocation Problems in Finance.Sylvain RUBENTHALER 15 h 30 16 h 00 Pause café - Hall d'accueil 16 h 00 16 h 45 Interpolated stochastic algorithm for quasilinear PDEsFrançois DELARUE 16 h 45 17 h 30 Discretisation d'équations rétrogrades avec sautsRomuald ELIE