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Fondements sur la modélisation des réseaux (24h, 3 ECTS)Responsables : François Baccelli et Jean Mairesse ObjectifsLe but de ce cours est double :
Le cours est structuré en thèmes, pouvant être plus ou moins développés suivant les années :
Plan du cours et intervenants prévus pour 2012-2013Le cours sera structuré en 10 séances de 2.30 chacun. Le cours a lieu le lundi de 13.15 a 15.45 en période 2 (première séance le 10 décembre). Le cours aura lieu a Chevaleret, salle 1E01 jusqu'à fin 2012, et Batiment Sophie Germain, salle 108, à partir de début 2013. Le cours aura lieu en anglais si un ou plusieurs étudiants le demandent et en français sinon. Le programme est le suivant :
Résumé des cours 2012-20131. Réseaux markoviens de files d'attente à forme produit. Chaînes de Markov en temps continu : probabilités transitoires et stationnaires; réversibilité. Principes généraux de la théorie des files d'attente et files d'attente Markoviennes. Réseaux Markoviens à forme produit: réseaux de Jackson et de Kelly (réseaux à commutation de paquets et à commutation de circuits). 2. Controle optimal pour les réseaux. Equation de Bellman et programmation dynamique. Application au problème du routage (“c.mu rule”, suites billard, politiques d'indice). 3. Théorie des jeux dans les réseaux. Jeux atomiques et non-atomiques (équilibre de Nash/Wardrop). Prix de l'anarchie dans les jeux de routage, paradoxe de Braess. La neutralité de l'internet ? 4. Optimisation et chaines de Markov. Echantillonage de Gibbs. Chaines de Markov perturbées. Application au routage. Page Web courante du coursSur cette page, vous trouverez des informations sur les examens, des documents pédagogiques, des feuilles d'exercices: http://www.liafa.univ-paris-diderot.fr/~mairesse/MPRI/ Pré-requisUne familiarité avec les probabilités discrètes et les chaînes de Markov, est préférable sans être obligatoire. (En particulier, le cours commencera par des éléments sur les processus de Markov à temps continu. Ce qui permettra au passage de voir ou de revoir les notions de base sur les chaines de Markov à temps discret.) Bibliographie
Les années précédentesÉquipe pédagogique
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