Le Contrôle de Flux vu comme un Problème de Commande Optimale Stochastique avec Information Partielle
Nous étudions le contrôle de flux des données dans le contexte de la
théorie de commande optimale stochastique avec information partielle. Le lien
de transmission est modelisé par une chaîne de Markov cachée. Le contrôle est
le taux de la transmission qui doit etre choisi comme un processus prévisible
dépendant de l'observation du processus de pertes. Le but du contrôle est
maximiser une combinaison linéaire d'une fonction d'utilité et du coût de
pertes. Grace au filtrage optimal d'état du lien, nous pouvons transformer ce
problème avec information partielle en un problème avec information complete.
Une condition nécessaire d'otimalié est obtenue sous forme du principe de
maximum stochastique. Cette condition nous permet de déveloper des expressions
analytiques pour le contrôle optimal dans quelques cas particulières.
Finalement, les contrôles optimaux et sous-optimaux (correspondants aux
versions courantes de TCP/IP) sont comparés. En particulier, nous montrons que
le contrôle optimal est plus lisse que le mécanisme du contrôle de flux
utilisé par la version standard de TCP/IP.
Philippe Nain
Last modified: Tue Mar 15 14:34:50 MET 2005